نادرا ما تتجاوز الرياضيات الصيغ ، لكن سيرة إدوارد ثورب تثبت عكس ذلك. تمكن من تحويل الحسابات الجافة إلى سلاح ضد العشوائية. في منتصف القرن 20 ، عندما اعتبرت الكازينوهات نفسها لا تقهر ، غيرت ثورب القواعد. لم يكن يبحث عن الحظ – كان يصممه. طريقه ليس قصة لاعب ، ولكن تاريخ رجل أثبت أنه حتى الفوضى يمكن أن تكون منطقية إذا فهمت كيفية عمل الأرقام.
من قسم الجامعة إلى لعبة ورق
في وقت مبكر من حياته المهنية ، قام ثورب بتدريس الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في تلك السنوات ، كانت نظرية الاحتمالات قد بدأت للتو في الدخول في الممارسة ، لكنه رآها بالفعل كأداة تنبؤية. تظهر سيرة إدوارد ثورب خلال هذه الفترة مزيجا نادرا من الصرامة الأكاديمية والتفكير الجريء. أمضى ساعات في العمل على الطاولات ، وحساب احتمال سقوط البطاقات ، وأدرك ذات يوم أن لعبة البلاك جاك ليست عشوائية تماما.
في عام 1960 ، قام ببناء أول نموذج رياضي لميزة اللاعب ، والمعروف باسم طريقة عد البطاقات. أظهرت حساباته أن الحساب الصحيح يعطي ميزة تصل إلى 1.5 ٪ على الكازينو. جاءت هذه الحقيقة بمثابة صدمة للصناعة. نشر ثورب النتائج في الكتاب تغلب على التاجر ، وفي غضون شهر ، غيرت كازينوهات لاس فيجاس القواعد لتقليل فعالية الطريقة.
ولادة الخوارزمية هي بداية حقبة جديدة
ذهب ثورب إلى ما هو أبعد من جدول البطاقات وقرر تطبيق نفس المنطق على سوق الأسهم. تحولت سيرة إدوارد بشكل كبير من غرفة الألعاب إلى النماذج المالية. أدرك أن السوق يعمل وفقا لنفس مبادئ الاحتمال مثل الروليت ، فقط الرهانات هنا لا تقاس بالرقائق ، ولكن بالملايين.
جنبا إلى جنب مع زميله كلود شانون ، الشخص الذي ابتكر نظرية المعلومات ، طور ثورب جهاز حوسبة مصغر للتنبؤ بنتائج الروليت. كان النموذج الأولي للكمبيوتر القابل للارتداء الحديث. سجلت الآلية سرعة دوران الكرة والقرص ، ثم حسبت قطاع الضربة المحتملة. أكدت الاختبارات الفعالية-تجاوزت الدقة 40٪. لقد انخفض هذا الجزء من سيرة إدوارد ثورب إلى الأبد في تاريخ التكنولوجيا: أصبح أول شخص يطبق الميكانيكا الحسابية على المقامرة.
سيرة إدوارد ثورب: من فرصة إلى رأس المال-الطريق إلى وول ستريت
بعد تجربة الروليت ، ركز ثورب على سوق الأسهم. هنا تم الكشف عن حدسه الرياضي بالكامل. نقل مبادئ إدارة المخاطر من الكازينوهات إلى مجال الاستثمارات. في عام 1969 ، أسس صندوق التحوط برينستون/نيوبورت بارتنرز ، وهو الأول في العالم الذي يستخدم المراجحة الإحصائية والتحوط على أساس النماذج الرياضية.
سيرة إدوارد ثورب في هذه المرحلة هي مثال على الانتقال من النظرية إلى رأس المال. حقق الصندوق باستمرار عوائد أعلى من 15 ٪ سنويا ، دون اللجوء إلى المطلعين أو التكهنات. كان أول من وصف فكرة “حيادية السوق” ، وهو مفهوم لا تعتمد فيه الأرباح على اتجاه حركة السوق. تم استبدال رهان الكازينو بالأسهم والخيارات ، لكن الفلسفة تظل كما هي: الاحتمالات تحكم كل شيء.
صيغ لتغيير قواعد اللعبة
طور ثورب تطبيقا عمليا لصيغة كيلي ، والتي تصف حجم الرهان الأمثل بميزة معروفة. استخدمه كقاعدة لتوزيع رأس المال بين الأصول. أصبح هذا النهج فيما بعد معيارا لتداول النظام.
جوهر بسيط:
-
إذا كان معدل النجاح أعلى من 50 ٪ ، يزيد الرهان بما يتناسب مع الميزة.;
-
إذا كان أقل ، فإنه ينخفض.
هذا المنطق يستبعد القرارات العاطفية ويجبر رأس المال على العمل بعقلانية. في الواقع ، توضح سيرة إدوارد ثورب كيف تحولت الصيغة التي تم إنشاؤها للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى استراتيجية رياضية للنجاح المالي.
الصدام مع الصناعة-عندما أصبح الذكاء تهديدا
لم يكن الجميع سعداء بنجاحه. قدمت الكازينوهات طوابق متعددة المستويات, كاميرات المراقبة, وكان اللاعبون في سوق الأسهم متشككين في “أستاذ الرياضيات.”استمر ثورب في الفوز. وتوقع انهيار عدد من الشركات قبل فترة طويلة من سقوطها — على وجه الخصوص ، لاحظ وجود حالات شاذة في تقارير إنرون قبل ثلاث سنوات من الفضيحة. هذا الجزء من سيرة إدوارد ثورب ليس أسطورة ، ولكنه حقيقة تفكير النظم. لم يحلل الأسعار ، ولكن سلوك الاحتمالات. عندما كان معظم اللاعبين يتابعون المخططات ، كان ثورب يدرس أنماط أخطاء الجماهير.
الدروس التي خلفها العبقري
تجربة ثورب ليست مجرد قصة نجاح. إنه نظام تفكير يعمل في أي مجال من مجالات الخطر. صاغ ثلاثة مبادئ أصبحت أساس الانضباط المالي الحديث.:
-
التحكم في الاحتمالات-يتم اتخاذ القرار فقط بميزة قابلة للقياس.
-
إدارة الأموال-المعدل يتناسب دائما مع المخاطر.
-
الحياد العاطفي-المال ليس عاطفة ، ولكنه أداة.
أصبحت القواعد الثلاث صيغة عالمية للبقاء ليس فقط في السوق ، ولكن أيضا في الحياة. أصبحت سيرة إدوارد ثورب مثالا نادرا عندما أثبت الرجل أن الانضباط العقلي يمكن أن يتغلب على الصدفة.
التراث الحديث – كيف تعيش الأفكار اليوم
اليوم ، تستخدم الصناديق الخوارزمية المبادئ التي طورها ثورب قبل نصف قرن. هناك أثر لها في كل روبوت التداول الآلي ، في كل سيناريو المراجحة ، في كل صيغة التعلم الآلي. الصدق الرياضي الذي غرسه حول التكهنات إلى علم. وإذا تم استخدام طريقته سابقا لحساب البطاقات ، فهو الآن يساعد في إدارة تريليونات الدولارات. هذه هي قصة تطور العقل: من جدول الرقائق إلى الأسواق العالمية ، من العشوائية إلى القدرة على التنبؤ.
سيرة إدوارد ثورب هي قصة مثيرة للاهتمام لكل لاعب
أثبت إدوارد ثورب أن الذكاء قادر على تغيير نظام حيث يبدو أن الحظ يقرر كل شيء. لم يكن نهجه في الحياة قائما على رهانات محفوفة بالمخاطر. كان يبحث دائما عن نمط ، حتى في حالة من الفوضى. تظهر سيرة إدوارد ثورب كيف تتحول الرياضيات إلى فن التبصر. لم يتغلب فقط على الكازينو والبورصة – لقد أثبت أن الاحتمال يمكن أن يكون حليفا.
